چارت گجت: بهترین اکسپرت متاتریدر و ربات فارکس و تریدینگ ویو | چارت گجت: بهترین اکسپرت متاتریدر و ربات فارکس و تریدینگ ویو
آزمون پیشینه استراتژی‌های معاملاتی با بک‌تستینگ
بک تست روش کلی برای پی بردن به این موضوع است که یک استراتژی یا مدل چقدر خوب عمل کرده است. بک تست گیری استراتژی معاملاتی، قابلیت دوام یک استراتژی معاملاتی را با استفاده از داده‌های گذشته و کشف نحوه انجام آن ارزیابی می‌کند. اگر بک تست گیری استراتژی‌های معاملاتی جواب دهد، معامله‌گران و تحلیل‌گران می‌توانند اطمینان حاصل کنند که در آینده نیز این استراتژی‌ها قابل استناد هستند و می‌توان از آنها استفاده کرد. به گزارش سایت چارت گجت در رابطه با بک تست گیری استراتژی معاملاتی در رابطه با اهمیت آن صحبت خواهیم کرد.
اهمیت بک تست گیرین استراتژی معاملاتی
بک تست قابلیت دوام یک استراتژی معاملاتی یا مدل قیمت‌گذاری را با کشف چگونگی انجام آن – به صورت گذشته‌نگر – با استفاده از داده‌های پیشین ارزیابی می‌کند. نظریه اصولی این است که هر استراتژی که در گذشته موفق بوده، احتمالاً در آینده نیز خوب عمل خواهد کرد، و برعکس، هر استراتژی که در گذشته ضعیف عمل کرده، احتمال این که در آینده عملکرد خوبی داشته باشد، ضعیف است.
به طور کلی، بک تست گیری (Backtesting) میزان ارزشمند بودن یک استراتژی معاملاتی را با توجه به گزارش مالی از عملکرد سود و زیان برای بازارهای فارکس، جفت ارز مورد نظر، سرمایه مورد نیاز و زمان مورد نیاز برای انجام معاملات را ارزیابی می‌کند و به ما کمک می‌کند تا قبل از اعمال یک استراتژی، تا حدی از نتیجه آن مطلع شویم.
بک تست گیری در مقابل تست رو به جلو
اگر در بک تست گیری استراتژی معاملاتی، گذشته آن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد، در تست رو به جلو (Forward performance testing)، این موضوع کاملا متفاوت است. در تست در زمان فعلی (یا تست لایو)، استراتژی اتخاذ شده شما – با قیمت‌های واقعی – در یک بازه زمانی سه ماهه راستی‌آزمایی می‌شوند. در این نوع آزمون، شما قادر خواهید بود تا به صورت کاملا واقعی در یک حساب دمو (موقت و آزمایشی) نتیجه معاملات خود را بر پایه پلنِ تریدینگی که پایه‌ریزی کرده‌اید مشاهده کنید.
چکیده‌ای از نتایجِ تست رو به جلو در بخش History نرم افزار معاملاتی (مثلا متاتریدر) قابل مشاهده خواهد بود تا بتوانید گزارشات متناسب با نیازتان را تهیه کنید. توجه داشته باشید که هر چه نتایج بک تست گیری استراتژی معاملاتی به تست رو به جلو نزدیک‌تر باشند، اعتبار گزارشات نیز بیشتر خواهد بود. از این‌رو، اگر در صدد انتخاب یا پیاده‌سازی یک استراتژی معاملاتی هستید پیشنهاد می‌شود از هر دو نوع آزمون استراتژی استفاده کنید.
ابزارهایی که برای بک تست گیری استراتژی به کار می‌روند
یک تریدر همه فن‌حریف، در کنار داشتن بینش کافی در مورد انواع اندیکاتور، باید بتواند از ابزارهای کمکی که در اختیار دارد، به نحو احسنت استفاده کند. برای اعمال تست رو به جلو، نیاز به ابزار خاصی نیست و تنها با مراجعه به نرم افزار معاملاتی خود و حساب آزمایشی، قیمت‌های زنده بازار را در آن دمو وارد کنیم.
با توجه به اهمیت بالای تجزیه‌وتحلیل ِگذشته استراتژی‌های معاملاتی و قدم گذاشتن در هیستوری آنها، نرم‌افزارهای مختلفی برای این کار توسعه یافته‌اند که در این قسمت به مهم‌ترین آنها اشاره خواهیم کرد.
نرم‌افزار متاتریدر
بک تست گیری استراتژی معاملاتی در متاتریدر از شیوه‌های بسیار مثمرثمر برای آگاهی پیدا کردن از این موضوع است که استراتژی مد نظر شما در گذشته چقدر موفق بوده و تا چه حد می‌تواند در آینده نیز جوابگوی نیازهای شما باشد. با استفاده از این نرم‌افزار رایگان و اعمال قوانین می‌توانید به این مسئله پی ببرید که آیا می‌توان (باید) از استراتژی استفاده کرد یا خیر.
از آنجایی که نسخه 5 نرم افزار متاتریدر بسیار کاربردی‌تر از نسخه‌های پیشین است، اکثر افراد موفق در بورس ایران، فارکس، و ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. برای استفاده درست از استراتژی تستر متاتریدر 5، باید شبیه‌ساز fXBlue در اکسپرت متاتریدر نصب کنید. این شبیه‌ساز، نرم‌افزار را به پلتفرمی جهت تمرین معامله‌گری دستی با توجه به داده‌های پیشین تبدیل می‌کند. ویژگی‌های اصلی این شبیه‌ساز در زیر آمده‌اند:
- با کلیک کردن به روی نمودارها، می‌توانید s/l و t/p سفارشات را تغییر دهید
- تنظیم آنی تریلینگ استاپ‌ها
- ذخیره کردن سفارشات پیچیده به عنوان الگو
- قرار دادن سفارشات خرید و فروش شرطی
- بستن آنی تمامی سفارشات باز
آشنایی با ارکان مهمِ یک نمونه از بک تست گیری استراتژی معاملاتی
ممکن است خوانش یک نمونه از بک تست گیری در وهله اول کمی پیچیده به نظر برسد. برای اینکه با مهم‌ترین عبارات موجود در یک نمونه بک تست گیری آشنا شوید، حتما ادامه مطلب را مطالعه کنید.
- Total net profit یا مجموع سود خالص از استراتژی معاملاتی شما را نشان می‌دهد و هرچه این مقدار بیشتر باشد، به معنای سود دهی بیشتر استراتژی خواهد بود
- Maximal drawdown یا بیشترین افت سرمایه را به شما نشان می‌دهد. میزان سرمایه و میزان تحمل ریسک شما در حساب معاملاتی تاثیر مستقیمی به روی این شاخص می‌گذارند و هرچه این عدد کمتر باشد، به معنای مفیدتر بودن استراتژی شما است
- Total trades یا مجموع معاملاتی که استراتژی اتخاذ شده شما در طول بازه زمانی مشخص توانسته است انجام دهد را نشان می‌دهد. با خوانش صحیح و مقایسه آن با بازه‌های زمانی مختلف می‌توان مشخص کرد که آیا استراتژی شما تهاجمی است یا خیر
- Profit trades یا معاملات سود ده نشان دهنده نسبت برنده بودن سیستم اتخاذ شده شما در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد که هرچه این عدد بیشتر باشد، بهتر است
با بک تست گیری، هوشمندانه‌تر از قبل ترید کنید
برای اینکه بتوانید مثل یک تریدر باهوش و حتی فراتر از آن، در هر معامله‌ای موفق شوید، باید با ساده‌ترین در عین حال مهم‌ترین پارامترهای بازار آشنا باشید. با بک تست گیری استراتژی معاملاتی که در این مطلب به آن پرداختیم، به راحتی می‌توانید قبل از اتخاذ هرگونه استراتژی، تا حدودی از نتایجی که آن در آینده رقم خواهد زد مطلع شوید. خوانش صحیح تاریخچه هر استراتژی، قطعا اطلاعات مفید و جامعی از همان استراتژی را برای شما فراهم می‌آورد که برای یک تریدر ارزش بسیار زیادی دارد.